He estado mirando un poco el futuro del Dax,
mirandolo en barras de 5 minutos es un futuro
que tiende a congestionarse bastante,
asi he encontrado que una vez que abre,
y si tomamos el maximo de la primera barra de 5 minutos,
cuando el cierre de la barra lo hace por debajo de la apertura,
en el 80% de los casos volvera a alcanzar el máximo de la
primera barra de 5 minutos.
Este estudio me induciria a crear un sistema mecanico
para abrir largos en ese momento, pues
si no descontamos comisiones y spreads, el sistema seria
beneficioso, pero ya tenemos que con los spreads lo deja de ser.
Aun asi, mereceria la pena estudiarlo.
Este estudio lo he hecho por este hilo que he leido en X-Trader,
para mí la mejor Web del trading español:
http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2518
Asi que el Dax esta bastante congestionado Vs el Ibex que en esa
estadistica no lo esta pues solo cumple esta "propiedad" el
67,7% de los casos.

Peor dia de la semana para abrir largos.

Haciendo un recuento de las aperturas,
el Martes resulta el peor dia para abrir largos,
por ejemplo en el IBEX perderiamos 2372 puntos si abrieramos
largos todos los Martes desde el dia 01-01-1998 y en el DAX
perderiamos 1808 puntos si hicieramos lo mismo.
Asi, que ojo si abrimos un largo un Martes normal.
Por si acaso miramos a la izquierda y a la derecha.

Pues los cortos no han ido mal, por una vez acierto.

He estado examinando estadisticamente la relación que hay entre la apertura, el cierre y el maximo y el minimo de una barra diaria en el futuro del Dax.
Asi, a primera vista he encontrado que las barras 80-20 (la diferencia
entre la apertura y el cierre con respecto al rango total de la barra es
menor de un 20%) se encuentra menos veces que las que se deberia,
es decir, teoricamente si fuera una distribución equiprobable, nos
deberiamos encontrar que el 20% de las barras deberian ser de este
tipo, sin embargo he hecho unas pruebas sobre el historico del futuro
del Dax en las ultimas 514 sesiones, y he encontrado que hay 450 dias
que no cumplen este patron, es decir aproximadamente un 87%,
si fuera equiprobable deberia ser un 80%.

En el futuro del Ibex, de los ultimos 507 dias , resulta que 431 no cumplen con el patron, aproximadamente un 85%

Con estas cifras todavia no he llegado a ninguna conclusion sobre como integrarlo en una estrategia de sistema de trading, pero algo se intentara.

Investic

Esta página Web surge como diario de un inversor en el mundo de
los derivados en bolsa.
A lo largo del diario ire tratando mis experiencias, asi como las cosas
que me descubra el funcionamiento de la bolsa.
La bolsa es la vida, pero poca gente puede vivir de ella, aun asi
yo lo voy a intentar.
Como interesado en la programación y testeo de sistemas de trading
ire colgando aquellos sistemas que he encontrado que puedan ser
de utilidad para otras personas ya por sus resultados o por su origen.
Asi también intentare reportar datos estadísticos de comportamiento del mercado
que puedan servir de ayuda a los demas.

Para mañana voy con 2 cortos si el mini ibex baja de 11315,
con un Stop de 11395.
Veremos.