Pues los cortos no han ido mal, por una vez acierto.

He estado examinando estadisticamente la relación que hay entre la apertura, el cierre y el maximo y el minimo de una barra diaria en el futuro del Dax.
Asi, a primera vista he encontrado que las barras 80-20 (la diferencia
entre la apertura y el cierre con respecto al rango total de la barra es
menor de un 20%) se encuentra menos veces que las que se deberia,
es decir, teoricamente si fuera una distribución equiprobable, nos
deberiamos encontrar que el 20% de las barras deberian ser de este
tipo, sin embargo he hecho unas pruebas sobre el historico del futuro
del Dax en las ultimas 514 sesiones, y he encontrado que hay 450 dias
que no cumplen este patron, es decir aproximadamente un 87%,
si fuera equiprobable deberia ser un 80%.

En el futuro del Ibex, de los ultimos 507 dias , resulta que 431 no cumplen con el patron, aproximadamente un 85%

Con estas cifras todavia no he llegado a ninguna conclusion sobre como integrarlo en una estrategia de sistema de trading, pero algo se intentara.