Rangos diarios

Esta es la grafica de la diferencia entre el maximo y el minimo en el futuro del Ibex en puntos, y los casos en los que se ha comprobado
desde el 1 de enero del 2004 hasta hace 2 semanas.

Vemos como la mayor concentración esta en torno a los 60-80
puntos.

Lo que nos dice esta grafica es que si uno es un trader intradiario pero
solo toma una posicion diaria,
y esta en una posicion donde esta ganando, y supongamos que compro
a 20 puntos del minimo intradiario; y por ahora esta ganando 40 puntos
... lo mejor es vender.

¿Por que?

Como se ve en la grafica ... la probabilidad de ganar más de 60 puntos
si se compro en el minimo del dia
en la posicion son de 488 casos entre los 667 totales (73%)

Si aspiramos a ganar más de 80 puntos
la probabilidad de ganarlos son 311 de los 677(45%)

Si sabemos que el minimo del dia ya ha sucedido y vamos con ordenes
limitadas ...
tenemos una ganancia media con ordenes limitadas de 60 puntos
de:
60 * (0,73) = 43,8
y
respecto a ordenes limitadas basadas en los 80 puntos de:
80 * (0,45) = 36.

Esto esta claro.

Mayores frecuencias y menores disgustos cuando se espera que el
maximo del dia esta a 60 puntos del minimo que con 80.

Ahora veamos con 100 y 120.

Con 100: (197/667) * 100 = 29

Con 120: (109/667)*120 = 19

En ordenes limitadas y sin saber nada mas...
por que supongamos que no sabemos nada del rango
del dia de trading actual, si vamos a buscar los maximos
hay mejores probabilidades a 60 puntos del minimo
que a 80,100,120.

Y con 40?

(642/667)*40= 38

Un poco mejor que 80 pero menos que 60.

Si uno quiere poner ordenes limitadas y quiere pillar la mejor ganancia
estadistica respecto al minimo del dia .... 60 puntos mejor que
40,80,100 y 120.