Retorno al inicio.

Realizando medidas sobre los futuros,
una que siempre he querido saber era cuantas veces
desde la apertura, el precio vuelve al mismo, esta medida
nos puede dar una estimación de lo "nervioso" o "giratorio"
que es un futuro.

Quizas hay una relación entre lo giratorio y lo lateral,
pero eso todavia no lo he conseguido explotar.

Asi, haciendo pruebas en barras de 5 minutos;
tomando la apertura del dia como origen;
y empezando a contar el numero de veces que
se vuelve al precio de apertura desde el cierre
de la primera barra de 5 minutos,
desde el 1 de enero del 2001 hasta el 1 de Enero del 2006
y en horario desde las 9:00 hasta las 17:30
encontre lo siguiente:

Ibex 35(1257 dias analizados)
Dax(1268 dias analizados)
DJ EuroStoxx 50(1272 analizados)

Veamos para el Dax:

0 veces(sale y no vuelve al origen) 227 (17%)

1 vez 143 ocasiones (11%)

2 veces 156 ocasiones (12%)

3 veces 133 ocasiones (10%)

4 veces 105 ocasiones (8%)

5 veces 82 ocasiones (6%)

6 veces 88 ocasiones (6%)

7 veces 63 ocasiones (4%)

8 veces 53 ocasiones (4%)

9 veces 49 ocasiones (3%)

> 9 veces 169 ocasiones (13%)

Veamos para el DJ Euro Stoxx 50

0 veces(sale y no vuelve al origen) 229 (18%)

1 vez 194 ocasiones (15%)

2 veces 158 ocasiones (12%)

3 veces 147 ocasiones (11%)

4 veces 102 ocasiones (8%)

5 veces 106 ocasiones (8%)

6 veces 88 ocasiones (6%)

7 veces 61 ocasiones (4%)

8 veces 53 ocasiones (4%)

9 veces 38 ocasiones (3%)

> 9 veces 96 ocasiones (7%)

Veamos para el Ibex

0 veces(sale y no vuelve al origen) 330 (26%)

1 vez 191 ocasiones (15%)

2 veces 139 ocasiones (11%)

3 veces 130 ocasiones (10%)

4 veces 102 ocasiones (8%)

5 veces 71 ocasiones (5%)

6 veces 81 ocasiones (6%)

7 veces 49 ocasiones (3%)

8 veces 39 ocasiones (3%)

9 veces 33 ocasiones (2%)

> 9 veces 92 ocasiones (7%)

Como vemos el que mas vuelve es el Dax.
Queda por conocer cual es la longitud media que los separa
del origen en cada uno de sus viajes.

Eso sera en otro apartado.

Si conseguimos saber cuanta "altura" cogen estos viajecitos respecto
a la apertura, y si presentan frecuencia respetables ; respecto a esa altura.